ME916 | IMECC - Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

Nível

Graduação

Nome da disciplina

Regressão Quantílica

Número de Créditos

Oferecimento

A Critério da Unidade

Pré-requisito

ME613

Ementa

Revisão de Modelos Lineares. Conceitos básicos, terminologia e notações. Definição geral de quantil. Modelo de regressão quantílica linear simples. Modelo de regressão quantílica linear múltiplo. Modelos de regressão quantílica não lineares. Regressão quantílica com censura. Estimação, análise de resíduos, comparação de modelos e testes de hipótese sob as óticas clássica e bayesiana.

Conteúdo / Programa

Introdução a regressão quantílica: exemplos Análise exploratória com destaque para os quantis Revisão de modelos de regressão normais lineares homocedásticos Análise de regressão quantílica: abordagem clássica Definição geral de quantil Modelo básico Estimação por minimização da função perda Estimação por máxima verossimilhança Testes de hipótese Verificação da qualidade do ajuste e comparação de modelos Análise de regressão quantílica: abordagem bayesiana Modelo básico Estimação Testes de hipótese Verificação da qualidade do ajuste e comparação de modelos Outros tópicos Modelos não lineares Outras distribuições para a variável resposta Regressão quantílica com censura

Referência Bibliográfica

Koenker, R. (2005) Quantile regression. Cambridge University Press. Davino, C., Furno, M., Vistocco, D. (2010) Quantile Regression: Theory and Applications, Wiley series in Probability and Statistics. Wilcox, R. R. (2016) Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing, Fourth Edition (Statistical Modeling and Decision Science), Academic Press. Koenker, R., Chernozhukov, V. (2017) Handbook of Quantile Regression, Chapman and Hall/CRC.

Forma de Avaliação

Por nota e frequência